欢迎访问糗事百科网!

糗事百科网

您现在的位置是:糗事百科网 > 炒股 >

炒股

事后检验

发布时间:2021-09-07炒股评论
(Back Testing)事后检验是指将市场风险计量办法或模型的估算结果与实质发生的损益进行比较,以检验计量办法或模型的准确性、靠谱性,并据此对计量办法或模型进行调整和改进的一种办


(Back Testing)
事后检验是指将市场风险计量办法或模型的估算结果与实质发生的损益进行比较,以检验计量办法或模型的准确性、靠谱性,并据此对计量办法或模型进行调整和改进的一种办法。若估算结果与实质结果近似,则表明该风险计量办法或模型的准确性和靠谱性较高;若两者差距较大,则表明该风险计量办法或模型的准确性和靠谱性较低,或者是事后检验的假设首要条件存在问题;介于这两种状况之间的检验结果,则暗示该风险计量办法或模型存在问题,但结论不确定。现在,事后检验作为检验市场风险计量办法或模型的一种方法还处在进步过程中。不同银行使用的事后检验办法与对事后检验结果的讲解标准均有所不同。
巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》需要使用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提升模型的准确性和靠谱性。监管当局应依据事后检验的结果决定是不是通过设定附加因子(plus factor)来提升市场风险的监管资本需要。附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上,取值在0~1之间。假如监管当局对模型的事后检验结果比较认可,模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准,就可以将附加因子设为0,不然可以设为0~1之间的一个数,即通过增大所计算VaR值的乘数因子,对内部模型存在缺点的银行提出更高的监管资本需要。

广告位